3月14日-15日 杭州 | 净息差收窄下的商业银行资产负债、定价、流动性与利率风险管理高级研修班

商业银行价值管理体系构建

商业银行资产负债管理方法和实践

司库管理体系的构建

FTP 应用实务

流动性管理体系和主要程序与方法

利率风险管理实务、工具与手段

银行资产负债、司库与流动性管理

定价与利率风险管理实务

实/务/研/修/班

在当前利率下行的市场环境下，债券收益率屡创新低，银行投放难度不断加大，息差收窄，内卷式竞争越趋越烈，利润增速趋缓甚至停滞。在此背景下，各家银行都需要思考如何优化资源配置、调整业务结构，强化利率风险管理，以确保风险可控的前提下，尽可能的实现资本回报最大化，满足高质量、可持续发展。

本课程通过前瞻性资负管理、司库与流动性管理、定价管理、利率风险管理等方面内容的详细阐述，结合大量的案例分析与实例演练，为学员展示一个系统、科学、全方位的新形势下资产负债管理体系，深化资负管理理念，并更好的运用到业务实际中，提升整体资负管理水平，让经营目标的实现变得简单。

届时我们将邀请业内相关专家于2025年03月14日-15日 杭州举办《净息差收窄下的商业银行资产负债、定价、流动性与利率风险管理高级研修班》活动。

培训日期：2025年03月14日-15日 周五六

培训地点：杭 州（具体地点请看报道通知书）

银行、基金、券商、信托、保险等金融机构计划财务部、资产负债管理部、资金运营部、金融市场部、固定收益部、资产管理部、理财子等从业人员及相关行领导；

2025年3月14日 周五 嘉宾A

9：00-12：00  13：30-16：30

商业银行ALM&FTP构建和应用

一、商业银行精细化管理的必要性

全面介绍商业银行开展精细化管理的必要性，分别从外部市场环境、监管环境和内部管理诉求上，全方位介绍何为精细化管理，以及完善的精细化管理体系蓝图

二、商业银行价值管理体系构建

介绍商业银行价值管理体系，如何构建，关键事项等内容

Ø 商业银行价值管理体系

Ø 先进银行构建价值管理的实践

三、商业银行资产负债管理

介绍商业银行资产负债管理的基本概念、架构、方法和内容

Ø 资产负债管理发展路径

Ø 第四代资产负债管理方法-战略资产负债管理

Ø 资产负债管理目标

Ø 资产负债管理导向

四、资产负债管理的方法和实践

详细介绍资产负债管理的一般方法以，结合银行应用实践，介绍每种方法在实际操作中如何应用，如何进行结果分析。

Ø 现金流分析法

Ø 敏感性分析法

Ø 三因素分析法

Ø 压力测试方法

Ø 净息差管理方法

五、FTP理念介绍

重点介绍FTP管理的方法，对于银行业开展FTP的基本思路，FTP的基本理念和作用，主要包括以下内容：

Ø FTP概念

Ø 理解FTP的重点

Ø 什么是资金中心（司库）

Ø FTP利润如何计算，怎么理解资产负债FTP利差

Ø FTP的功能作用

六、司库管理体系的构建

详细介绍何为司库管理，司库管理对于金融行业来讲，是精细化管理的核心内容，资金集中管理是当前管理的趋势，构建足够强势的司库，才能更好的发挥企业精细化管理的作用。

Ø 司库如何构建

Ø 司库管理的资金流动

Ø 司库管理的常见模式

Ø 司库的职能

Ø 司库管理体系下的治理架构

七、FTP的经典应用场景

构建FTP体系，大多数情况下，最直观的用处是用于绩效考核，对内部绩效评估提供内部利润数据，但是除了用于支撑绩效考核外，还有其他用法：

Ø FTP用于支撑绩效考核，公平绩效分配

Ø FTP用于支撑风险管理

Ø FTP用于基于毛利润的盈利性分析

Ø FTP用于评价定价能力

八、FTP利润的测算

FTP利润的测算是应用FTP时的重点内容，尤其是对于未来一个会计年度FTP利润的预测，便于更好的进行预算和经营管理

Ø FTP利润计算方法

Ø FTP利润总量预算法

Ø 业务量模拟

Ø 客户行为模拟

Ø 利率情景模拟

十、FTP曲线构建方法以及应用

收益率曲线的构建是FTP方法及应用的核心内容，是决定了FTP应用效果的关键因素，因此需要重点关注

Ø 收益率曲线构建方法

Ø 收益率曲线类型

Ø 收益率曲线应用及分析

十一、FTP盈利分析方法

FTP应用于盈利分析，是FTP应用的重要内容，也是FTP作为业务策略传导的总要方法，分析是基于FTP利润展开，使用杜邦分析法，层层剖析金融机构各个业务利润贡献情况

2025年3月15日 周六  嘉宾B

 9：00-12：00

上午：商业银行资产负债管理-流动性管理专题 

一、硅谷银行倒闭危机与商业银行流动性管理 

 1、流动性风险分类、来源与其他风险转化关系 

 2、硅谷银行流动性危机的背景与过程 

 3、硅谷银行流动性危机的原因分析-宏观经济、货币政策、资债结构、会计准则与监管政策等 

 4、商业银行流动性风险启示与策略建议 

二、商业银行流动性管理体系 

 1、流动性管理监管体系-巴塞尔协议Ⅲ、国内监管体系 

 2、流动性管理治理结构与外规内化制度体系 

 3、流动性管理的偏好策略与制定方法 

 4、流动性管理限额体系与制定方法 

 5、偏好与限额制定案例解读 

三、流动性管理主要程序与方法 

 1、资产负债组合管理-流动性结构管理 

  1.1 组合管理的配置策略 

  1.2 组合管理的配置方法-边际收益法 

  1.3 组合管理的配置方法-指标约束法 

  1.4 组合管理的配置方法-流动性储备品种配置方法 

  1.5 组合管理的资本约束与配置策略 

  1.6 组合管理的利率约束与配置策略 

  1.7 组合管理主要流程与案例解析 

 2、流动性缺口与头寸管理-流动性日间管理 

  2.1 缺口计算方法 

  2.2 存贷款与同业缺口组合与管理策略 

  2.3 头寸管理-静态现金流与动态现金流 

  2.4 头寸管理-主要管理流程与预警机制 

  2.5 头寸管理-客户行为分析方法 

 3、限额与监管指标管理 

  3.1 基本策略与战术方法 

   3.1.1 流动性指标管理-指标正确解读方法 

   3.1.2 流动性指标管理-资产负债策略导向 

   3.1.3 流动性指标管理-如何制定达标计划 

  3.2 限额与监管指标管理的具体方法 

   3.2.1 指标控制体系-结构管理 

   3.2.2 指标控制体系-久期管理 

   3.2.3 指标控制体系-达标管理 

   3.2.4 指标控制体系-预测工具 

   3.2.5 指标控制体系-控制方法 

 4、流动性压力测试 

  4.1 压测方案设计 

  4.2 压测因子选择与设置方法 

  4.3 压测模型构建 

  4.4 案例解析 

 5、应急演练与应急计划 

  5.1 外部预警指标 

  5.2 内部预警指标 

  5.3 应急管理措施 

  5.4 案例解析-预防机制、措施与具体方案 

2025年3月15日 周六  嘉宾C

 13：30-16：30

下午： 利率风险管理实务

1、宏观展望与利率走势分析 

2、利率风险管理内涵 

3、当前市场环境下利率风险发展趋势 

4、商业银行利率风险管理的现状 

5、利率风险的主要类型：缺口、基差与期权性 

6、利率风险管理实务 

  6.1 利率风险管理工具与手段 

  a、监测指标 b、情景分析 c、压力测试 d、管控策略 

  6.2 利率风险监管报表要点分析 

  6.3 流动性风险与利率风险管理 

  6.4 案例：利率风险管理与盈利性 

  6.5 案例：净息差、资本利得、资本充足的取舍与均衡 

  6.6 案例：当前形势下利率风险管理策略

某大型上市公司，银行数字化管理事业群副总兼咨询部总监，十余年商业银行及非银同业大资产负债管理从业经验，先后就职于某股份制银行省分行计财部，某国内头部银行管理解决方案服务商。主要擅长商业银行价值管理体系，商业银行资产负债管理，流动性风险管理，银行账簿利率风险管理，内部资金转移定价，外部定价，资本管理，管理会计等领域。对于大资产负债管理体系的国内本土化落地应用以及大司库管理的数字化转型，具有深入研究。

某银行总行资产负债副总经理，曾就职于五大行，擅长资产负债组合管理、流动性管理、资本管理、利率管理、FTP与EVA经营绩效管理、头寸管理等，具有丰富理论基础，在核心期刊发表多篇资产负债相关文章，并直接参与前台经营决策，具有丰富实务经验，多次受邀开展银行内外部资产负债管理相关专题培训。

/ 嘉宾 C/

某商业银行计划财务部领导，业界资深专家，擅长资产负债管理、司库管理、内部资金转移定价、金融市场与资产管理业务、市场风险管理与建模等。曾牵头主持某上市城商行司库管理机制改革、某股份银行资金转移定价项目、经济资本配置与考核等重大项目。

（转自：债文新说）